La finance neuronale

La finance neuronale

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neuronesLa finance a aussi ses modes. Dans le souci d’être plus pertinent et plus rapide que la concurrence dans le traitement de l’information, chaque banque puise  alternativement dans différents arsenaux des mathématiques financières.

Les réseaux neuronaux sont véritablement le serpent de mer des salles de marché. En effet, périodiquement ils sont portés au pinacle et tout aussitôt passés de mode.

Un réseau de neurones est une boîte noire qui prend en entrée un certain nombre de données financières, les traite puis en sortie propose une décisionnelle (un prix, ou un ordre de marché). Le traitement informatique et mathématique imite le cerveau humain. En particulier, quand sur un neurone, un seuil de potentiel de tension est franchi une impulsion électrique est envoyée par ce neurone aux autres adjacents. C’est ce mécanisme qui est reproduit dans la boîte noire. A ceci près que dans la nature on a une discontinuité autour de la pression de seuil (le courant passe ou non). Or en mathématique si l’on veut traiter optimalement le poids de chacun des neurones dans le traitement de l’information, on doit recourir à des fonctions continues. La classe de fonctions souvent utilisée est celle des sigmoïdes.

Ensuite, par l’expérience en diminuant l’erreur entre la réalité et la réponse du réseau de neurones, les poids de chaque neurone est réévalué. Jusqu’à présent, les réseaux neuronaux n’ont pas donné des résultats indiscutables. Ils restent néanmoins une formidable aventure de la pensée mathématique.

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